State Street SPDR Portfolio Europe ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X1037 | Symbol: SPEU
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR Portfolio Europe ETF (ISIN: US78463X1037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Portfolio Europe ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,2), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR Portfolio Europe ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 61,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 137,9% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 6,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,8%, die Bruttomarge beträgt 51,5% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Portfolio Europe ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 46,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,1%, die Gewinnvolatilität bei 74,3%; die Kursvolatilität beträgt 32,6% über drei Monate und 33,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,5%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,4%, das 12-Monats-Momentum bei 15,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Portfolio Europe ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Portfolio Europe ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein positives Kurspotenzial von 16,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 88 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Portfolio Europe ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Portfolio Europe ETF liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 29,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Portfolio Europe ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Portfolio Europe ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 4,97 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 724 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Portfolio Europe ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Portfolio Europe ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Portfolio Europe ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).