State Street SPDR Portfolio Europe ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78463X1037 | Symbol: SPEU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR Portfolio Europe ETF (ISIN: US78463X1037) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Portfolio Europe ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt die Bewertung des State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,4), KBV (2,7), KUV (2,1) und KCV (6,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR Portfolio Europe ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 195,0% sowie Prognosen von 16,1% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 16,6%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Portfolio Europe ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,8%, einen Verschuldungsgrad von 50,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,5%, die Gewinnvolatilität bei 96,4%; die Kursvolatilität beträgt 36,9% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR Portfolio Europe ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,8%, das 12-Monats-Momentum 28,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Portfolio Europe ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Portfolio Europe ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Portfolio Europe ETF ein positives Kurspotenzial von 11,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Portfolio Europe ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Portfolio Europe ETF liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 24,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Portfolio Europe ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Portfolio Europe ETF ist Novartis AG mit einem Gewicht von 7,36 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 51,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 340 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Portfolio Europe ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Portfolio Europe ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Portfolio Europe ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).