State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R7540 | Symbol: ONEV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF (ISIN: US78468R7540) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,4), KUV (1,2) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,43 zeigt der State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 46,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 109,5% sowie Analystenschätzungen von 11,7% (EPS) und 5,5% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,2%, die Nettogewinnmarge bei 11,8%, die Bruttomarge beträgt 38,6% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,4%, einen Verschuldungsgrad von 43,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,6%, eine Gewinnvolatilität von 56,0% sowie eine Kursvolatilität von 32,5% (3M) und 30,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,0%, das 12-Monats-Momentum 19,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF ist Cardinal Health Inc. mit einem Gewicht von 3,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 213 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Russell 1000 Low Volatility Focus ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).