State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R7623 | Symbol: ONEO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ISIN: US78468R7623) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (3,2), KUV (1,7) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 159,3% sowie Prognosen von 20,9% für das EPS-Wachstum und 10,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 40,4% und der Kapitalumschlag 0,8. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,6%, einen Verschuldungsgrad von 41,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 101,1%; die Kursvolatilität beträgt 42,6% über drei Monate und 38,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 56,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein positives Kurspotenzial von 12,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ist Flex Ltd. mit einem Gewicht von 2,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 16,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 421 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.