State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R7623 | Symbol: ONEO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ISIN: US78468R7623) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt die Bewertung des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,0), KBV (3,1), KUV (1,9) und KCV (11,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 181,7% sowie Prognosen von 14,6% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 14,6%, die Bruttomarge beträgt 46,5% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,1%, einen Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,7%, die Gewinnvolatilität bei 115,8%; die Kursvolatilität beträgt 37,7% über drei Monate und 34,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,6%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 27,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ein positives Kurspotenzial von 14,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 72 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF ist AngloGold Ashanti Plc mit einem Gewicht von 0,79 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 868 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate).