State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A1280 | Symbol: VLU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (ISIN: US78464A1280) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (20,1), KBV (2,3), KUV (1,5) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 84,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 153,3% sowie Prognosen von 16,7% für das EPS-Wachstum und 7,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 12,7%, die Bruttomarge beträgt 43,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,8%, einen Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,3%, die Gewinnvolatilität bei 105,0%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 33,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,20 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,7%, das 12-Monats-Momentum 39,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ist UnitedHealth Group Incorporated mit einem Gewicht von 3,21 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 21,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 649 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).