State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A1280 | Symbol: VLU
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (ISIN: US78464A1280) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,2), KBV (2,7), KUV (1,7) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 185,0% sowie Prognosen von 15,5% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,1%, die Bruttomarge beträgt 47,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 32,8%, einen Verschuldungsgrad von 45,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,9%, die Gewinnvolatilität bei 101,4%; die Kursvolatilität beträgt 35,1% über drei Monate und 32,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,08 zeigt der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 18,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,31)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein positives Kurspotenzial von 15,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 2,93 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1397 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).