State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A1280 | Symbol: VLU
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF (ISIN: US78464A1280) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,9), KBV (2,6), KUV (1,6) und KCV (10,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,19 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 153,8% sowie Prognosen von 16,0% für das EPS-Wachstum und 7,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,5%, einen Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,46 weist der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 18,9%, die Gewinnvolatilität bei 89,1%; die Kursvolatilität beträgt 36,5% über drei Monate und 33,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,09 zeigt der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,4%, das 12-Monats-Momentum bei 33,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ein positives Kurspotenzial von 13,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 2,82 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1457 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).