State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4YBJ215 | Symbol: SPY4.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap (ISIN: IE00B4YBJ215) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,28 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,4), KBV (2,5), KUV (1,7) und KCV (11,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 153,8% sowie Prognosen von 16,5% für das EPS-Wachstum und 8,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 12,1%, die Bruttomarge beträgt 43,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 30,2%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,2%, eine Gewinnvolatilität von 132,9% sowie eine Volatilität von 40,2% (3M) und 37,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,9%, das 12-Monats-Momentum bei 44,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap liegt auf USA mit einem Anteil von 93,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap ist Flex Ltd. mit einem Gewicht von 2,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 190 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.