State Street SPDR S&P 500 ESG ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5312 | Symbol: EFIV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (ISIN: US78468R5312) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (3,9), KUV (2,9) und KCV (17,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 196,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,1%, die Nettogewinnmarge 21,7%, die Bruttomarge liegt bei 49,8% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,6%, einen Verschuldungsgrad von 39,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,7%, die Gewinnvolatilität bei 86,9%; die Kursvolatilität beträgt 37,7% über drei Monate und 32,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,48 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,3% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,1%, das 12-Monats-Momentum bei 81,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,48)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 500 ESG ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ein positives Kurspotenzial von 17,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 500 ESG ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 14,30 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 151 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 500 ESG ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 500 ESG ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.