State Street SPDR S&P 500 ESG ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R5312 | Symbol: EFIV
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (ISIN: US78468R5312) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,85 weist der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,9), KBV (5,9), KUV (4,2) und KCV (20,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 119,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 384,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,17 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,7%, die Nettogewinnmarge 23,9%, die Bruttomarge liegt bei 59,1% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,3%, einen Verschuldungsgrad von 38,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,1%, eine Gewinnvolatilität von 87,8% sowie eine Volatilität von 37,1% (3M) und 32,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,6%, das 12-Monats-Momentum bei 21,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,85)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,53)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 500 ESG ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ein positives Kurspotenzial von 22,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 500 ESG ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 500 ESG ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 500 ESG ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 313 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 500 ESG ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 500 ESG ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 500 ESG ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.