State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R7961 | Symbol: SPYX
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF (ISIN: US78468R7961) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,91 weist der State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,5), KBV (4,7), KUV (3,5) und KCV (20,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 256,8%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,13 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,8%, die Nettogewinnmarge 23,6%, die Bruttomarge liegt bei 53,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, einen Verschuldungsgrad von 42,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,7%, die Gewinnvolatilität bei 66,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,4%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 12,7%, das 12-Monats-Momentum bei 58,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,91)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,40)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF ein positives Kurspotenzial von 15,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF ist Alphabet Inc. mit einem Gewicht von 9,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 208 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.