State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78464A3005 | Symbol: SLYV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (ISIN: US78464A3005) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt die Bewertung des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,3), KUV (1,0) und KCV (7,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 57,1% sowie Analystenschätzungen von 22,8% (EPS) und 6,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 7,2%, eine Bruttomarge von 42,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 59,2%, einen Verschuldungsgrad von 36,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,2%, eine Gewinnvolatilität von 198,8% sowie eine Volatilität von 39,2% (3M) und 38,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,22 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 7,6%, das 12-Monats-Momentum 30,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,21)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF ein positives Kurspotenzial von 16,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 95,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF ist SM Energy Company mit einem Gewicht von 1,96 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 15,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 192 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).