State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R6971 | Symbol: SIMS
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (ISIN: US78468R6971) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,37 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,7), KBV (2,9), KUV (2,3) und KCV (16,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 80,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 78,9% sowie Prognosen von 35,7% für das EPS-Wachstum und 17,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 8,0%, die Bruttomarge beträgt 39,7% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,9%, einen Verschuldungsgrad von 33,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,8%, eine Gewinnvolatilität von 79,9% sowie eine Volatilität von 43,4% (3M) und 50,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,6%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -9,1%, das 12-Monats-Momentum 5,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,8%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,19)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF ein positives Kurspotenzial von 32,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF ist Tetra Tech Inc. mit einem Gewicht von 3,57 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 32,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 46 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.