State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R6971 | Symbol: SIMS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF (ISIN: US78468R6971) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,46 wird die Bewertung des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (33,7), KBV (2,8), KUV (1,7) und KCV (16,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -15,3% sowie Prognosen von 35,7% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,4%, eine Nettogewinnmarge von 5,9%, eine Bruttomarge von 35,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,8. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6%, einen Verschuldungsgrad von 29,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,2%, eine Gewinnvolatilität von 142,2% sowie eine Volatilität von 49,5% (3M) und 46,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,56 deutet das Dividendenprofil des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,24 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,8%, das 12-Monats-Momentum 56,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,56)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF ein positives Kurspotenzial von 20,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 90,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF ist Select Water Solutions Inc. mit einem Gewicht von 10,39 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 62,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR S&P Kensho Intelligent Structures ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.