State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R8043 | Symbol: LGLV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF (ISIN: US78468R8043) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,5), KBV (2,9), KUV (2,6) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 59,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 151,6% sowie Analystenschätzungen von 8,0% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 43,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 27,3%, ein Verschuldungsgrad von 44,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,28 zeigt der State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 15,9%, eine Gewinnvolatilität von 38,2% sowie eine Kursvolatilität von 24,2% (3M) und 22,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,18 zeigt der State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,6%, das 12-Monats-Momentum 10,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,28)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF ist Welltower Inc. mit einem Gewicht von 10,20 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 29,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 74 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).