State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US78468R8878 | Symbol: SMLV
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF (ISIN: US78468R8878) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt die Bewertung des State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,1), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 78,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 213,1% sowie Analystenschätzungen von 17,3% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,2%, eine Nettogewinnmarge von 13,6%, eine Bruttomarge von 50,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,6%, die Gewinnvolatilität bei 98,7%; die Kursvolatilität beträgt 32,5% über drei Monate und 30,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,7%, das 12-Monats-Momentum 20,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF ein positives Kurspotenzial von 16,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 92,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF ist Horace Mann Educators Corporation mit einem Gewicht von 1,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 10,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 203 Aktien.
Wie bewerten wir den State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).