State Street World Small Cap Enhanced Active Equity UCITS ETF AccumUSD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der State Street World Small Cap Enhanced Active Equity (ISIN: IE000F2IX674) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im State Street World Small Cap Enhanced Active Equity ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt die Bewertung des State Street World Small Cap Enhanced Active Equity ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (1,8), KUV (1,1) und KCV (8,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,26 zeigt der State Street World Small Cap Enhanced Active Equity ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 288,1% sowie Analystenschätzungen von 12,6% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der State Street World Small Cap Enhanced Active Equity ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 11,3%, die Bruttomarge beträgt 41,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des State Street World Small Cap Enhanced Active Equity erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,4%, einen Verschuldungsgrad von 38,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt der State Street World Small Cap Enhanced Active Equity ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,4%, eine Gewinnvolatilität von 124,4% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 37,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der State Street World Small Cap Enhanced Active Equity ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der State Street World Small Cap Enhanced Active Equity ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 11,4%, das 12-Monats-Momentum 63,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,26)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum State Street World Small Cap Enhanced Active Equity