Strategas Macro Momentum ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US00775Y3633 | Symbol: SAMM
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der Strategas Macro Momentum ETF (ISIN: US00775Y3633) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Strategas Macro Momentum ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des Strategas Macro Momentum ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,0), KBV (0,4), KUV (2,2) und KCV (11,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Strategas Macro Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,6% sowie Prognosen von 16,8% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Strategas Macro Momentum ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Strategas Macro Momentum ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,4%, einen Verschuldungsgrad von 49,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,05 zeigt der Strategas Macro Momentum ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,6%, eine Gewinnvolatilität von 120,3% sowie eine Volatilität von 35,9% (3M) und 33,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des Strategas Macro Momentum ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,0%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,98 zeigt der Strategas Macro Momentum ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 10,9%, das 12-Monats-Momentum 64,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,8%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,98)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Strategas Macro Momentum ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Strategas Macro Momentum ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Strategas Macro Momentum ETF ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Strategas Macro Momentum ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Strategas Macro Momentum ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 84,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Strategas Macro Momentum ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Strategas Macro Momentum ETF ist CSX Corporation mit einem Gewicht von 3,53 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 41 Aktien.
Wie bewerten wir den Strategas Macro Momentum ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Strategas Macro Momentum ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Strategas Macro Momentum ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.