Stratified LargeCap Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US30151E5336 | Symbol: SSPY
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der Stratified LargeCap Index ETF (ISIN: US30151E5336) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im Stratified LargeCap Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,35 wird die Bewertung des Stratified LargeCap Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,7), KBV (3,2), KUV (1,9) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Stratified LargeCap Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 180,0% sowie Prognosen von 13,1% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,53 weist der Stratified LargeCap Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,8%, die Nettogewinnmarge bei 13,8%, die Bruttomarge beträgt 45,9% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Verschuldungsprofil des Stratified LargeCap Index ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,4%, ein Verschuldungsgrad von 51,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 33,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der Stratified LargeCap Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,4%, die Gewinnvolatilität bei 89,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 31,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt der Stratified LargeCap Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der Stratified LargeCap Index ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 5,9%, das 12-Monats-Momentum 12,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,35)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,53)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,30)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,10)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Stratified LargeCap Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Stratified LargeCap Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Stratified LargeCap Index ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 70 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Stratified LargeCap Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Stratified LargeCap Index ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 93,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im Stratified LargeCap Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Stratified LargeCap Index ETF ist Capital One Financial Corporation mit einem Gewicht von 1,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 9,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 474 Aktien.
Wie bewerten wir den Stratified LargeCap Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Stratified LargeCap Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Stratified LargeCap Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).