Sygnia Itrix Global Property ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Sygnia Itrix Global Property ETF (ISIN: ZAE000251369) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Sygnia Itrix Global Property ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,53 wird die Bewertung des Sygnia Itrix Global Property ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,1), KBV (1,5), KUV (4,0) und KCV (17,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Sygnia Itrix Global Property ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 75,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 47,1% sowie Prognosen von 11,8% für das EPS-Wachstum und 8,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der Sygnia Itrix Global Property ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,2%, die Nettogewinnmarge bei 38,1%, die Bruttomarge beträgt 43,4% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des Sygnia Itrix Global Property ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,7%, ein Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,85 zeigt der Sygnia Itrix Global Property ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,4%, eine Gewinnvolatilität von 116,1% sowie eine Kursvolatilität von 24,9% (3M) und 24,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der Sygnia Itrix Global Property ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Sygnia Itrix Global Property ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,1%, das 12-Monats-Momentum 6,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,85)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Dividende: Stark (Z-Score: 0,62)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Sygnia Itrix Global Property ETF