TD Canadian Equity Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87240Y1025 | Symbol: TTP.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Canadian Equity Index ETF (ISIN: CA87240Y1025) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der TD Canadian Equity Index ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt die Bewertung des TD Canadian Equity Index ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,8), KBV (2,8), KUV (2,6) und KCV (8,9) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des TD Canadian Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 130,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 367,9% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 6,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Canadian Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,1%, eine Nettogewinnmarge von 17,6%, eine Bruttomarge von 44,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des TD Canadian Equity Index ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,5%, einen Verschuldungsgrad von 47,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der TD Canadian Equity Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 32,6%, die Gewinnvolatilität bei 86,0%; die Kursvolatilität beträgt 31,4% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der TD Canadian Equity Index ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der TD Canadian Equity Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,9%, das 12-Monats-Momentum bei 41,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,17)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Canadian Equity Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Canadian Equity Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Canadian Equity Index ETF ein positives Kurspotenzial von 19,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 57 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Canadian Equity Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Canadian Equity Index ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 87,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Canadian Equity Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Canadian Equity Index ETF ist Royal Bank of Canada mit einem Gewicht von 8,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 263 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Canadian Equity Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Canadian Equity Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Canadian Equity Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).