TD Q Canadian Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87249K1030 | Symbol: TCLV.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der TD Q Canadian Low Volatility ETF (ISIN: CA87249K1030) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Q Canadian Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt die Bewertung des TD Q Canadian Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,2), KBV (2,4), KUV (1,6) und KCV (9,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der TD Q Canadian Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 68,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,5% sowie Analystenschätzungen von 10,3% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des TD Q Canadian Low Volatility ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,2%, eine Nettogewinnmarge von 10,7%, eine Bruttomarge von 34,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,49 deutet das Verschuldungsprofil des TD Q Canadian Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,2%, ein Verschuldungsgrad von 48,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,24 zeigt der TD Q Canadian Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,6%, eine Gewinnvolatilität von 32,0% sowie eine Kursvolatilität von 24,2% (3M) und 21,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der TD Q Canadian Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der TD Q Canadian Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,2%, das 12-Monats-Momentum bei 17,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,24)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Q Canadian Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Q Canadian Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Q Canadian Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 9,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Q Canadian Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Q Canadian Low Volatility ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Q Canadian Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Q Canadian Low Volatility ETF ist Loblaw Companies Limited mit einem Gewicht von 4,78 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Q Canadian Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Q Canadian Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Q Canadian Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).