TD Q Global Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der TD Q Global Multifactor ETF (ISIN: CA87241Q1081) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im TD Q Global Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des TD Q Global Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,5), KUV (1,5) und KCV (10,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des TD Q Global Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 229,8% sowie Prognosen von 15,1% für das EPS-Wachstum und 8,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,65 weist der TD Q Global Multifactor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,6%, die Bruttomarge beträgt 48,0% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des TD Q Global Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der TD Q Global Multifactor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,6%, die Gewinnvolatilität bei 86,5%; die Kursvolatilität beträgt 35,0% über drei Monate und 31,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der TD Q Global Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der TD Q Global Multifactor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,9%, das 12-Monats-Momentum bei 31,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum TD Q Global Multifactor ETF