TD Q Global Multifactor ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der TD Q Global Multifactor ETF (ISIN: CA87241Q1081) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im TD Q Global Multifactor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des TD Q Global Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,3), KBV (2,8), KUV (1,3) und KCV (10,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des TD Q Global Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 83,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 217,3% sowie Prognosen von 10,5% für das EPS-Wachstum und 8,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des TD Q Global Multifactor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,5%, die Nettogewinnmarge 18,6%, die Bruttomarge liegt bei 48,2% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des TD Q Global Multifactor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,0%, einen Verschuldungsgrad von 43,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der TD Q Global Multifactor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,1%, die Gewinnvolatilität bei 64,2%; die Kursvolatilität beträgt 33,8% über drei Monate und 34,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der TD Q Global Multifactor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der TD Q Global Multifactor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,7%, das 12-Monats-Momentum bei 32,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,04)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum TD Q Global Multifactor ETF