TD Q International Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87241K1012 | Symbol: TILV.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Q International Low Volatility ETF (ISIN: CA87241K1012) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Q International Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des TD Q International Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,7), KUV (1,2) und KCV (8,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,59 zeigt der TD Q International Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 42,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,2% sowie Analystenschätzungen von 8,4% (EPS) und 3,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der TD Q International Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 13,2%, die Bruttomarge beträgt 43,8% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Verschuldungsprofil des TD Q International Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 51,3%, ein Verschuldungsgrad von 48,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,22 zeigt der TD Q International Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 14,7%, eine Gewinnvolatilität von 39,7% sowie eine Kursvolatilität von 25,4% (3M) und 24,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der TD Q International Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der TD Q International Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -0,0%, das 12-Monats-Momentum 18,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 2,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,59)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Q International Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Q International Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Q International Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 8,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Q International Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Q International Low Volatility ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 36,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TD Q International Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Q International Low Volatility ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 2,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 136 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Q International Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Q International Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Q International Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.