TD Q International Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87241K1012 | Symbol: TILV.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der TD Q International Low Volatility ETF (ISIN: CA87241K1012) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Q International Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des TD Q International Low Volatility ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,1), KUV (1,7) und KCV (10,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,56 zeigt der TD Q International Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 120,2% sowie Analystenschätzungen von 8,6% (EPS) und 3,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der TD Q International Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 15,3%, die Bruttomarge beträgt 51,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,34 deutet das Verschuldungsprofil des TD Q International Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,2%, ein Verschuldungsgrad von 40,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der TD Q International Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 13,9%, eine Gewinnvolatilität von 63,1% sowie eine Kursvolatilität von 25,6% (3M) und 24,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,80 zeigt der TD Q International Low Volatility ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der TD Q International Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,1%, das 12-Monats-Momentum bei 20,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,56)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,80)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Q International Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Q International Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Q International Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 5,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Q International Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Q International Low Volatility ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 27,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im TD Q International Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Q International Low Volatility ETF ist Roche Holding AG mit einem Gewicht von 2,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 149 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Q International Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Q International Low Volatility ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Q International Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.