TD Q U.S. Low Volatility ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA87249E1079 | Symbol: TULV.TO
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der TD Q U.S. Low Volatility ETF (ISIN: CA87249E1079) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im TD Q U.S. Low Volatility ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des TD Q U.S. Low Volatility ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,8), KBV (3,3), KUV (2,8) und KCV (14,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,53 zeigt der TD Q U.S. Low Volatility ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 190,1% sowie Analystenschätzungen von 7,4% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,74 weist der TD Q U.S. Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,7%, die Nettogewinnmarge bei 16,1%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des TD Q U.S. Low Volatility ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 29,0%, ein Verschuldungsgrad von 46,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,23 zeigt der TD Q U.S. Low Volatility ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,7%, eine Gewinnvolatilität von 35,3% sowie eine Kursvolatilität von 26,9% (3M) und 22,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der TD Q U.S. Low Volatility ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der TD Q U.S. Low Volatility ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,5%, das 12-Monats-Momentum 14,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,53)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum TD Q U.S. Low Volatility ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den TD Q U.S. Low Volatility ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den TD Q U.S. Low Volatility ETF ein positives Kurspotenzial von 9,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 78 % der Positionen.
In welche Länder investiert der TD Q U.S. Low Volatility ETF?
Der regionale Schwerpunkt des TD Q U.S. Low Volatility ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im TD Q U.S. Low Volatility ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im TD Q U.S. Low Volatility ETF ist CenterPoint Energy Inc. mit einem Gewicht von 3,06 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 73 Aktien.
Wie bewerten wir den TD Q U.S. Low Volatility ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den TD Q U.S. Low Volatility ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des TD Q U.S. Low Volatility ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate).