Tema Listed Private Managers ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Tema Listed Private Managers ETF (ISIN: US87975E7922) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Tema Listed Private Managers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,59 wird die Bewertung des Tema Listed Private Managers ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (24,8), KBV (3,3), KUV (5,6) und KCV (19,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,69 weist der Tema Listed Private Managers ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 246,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 204,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der Tema Listed Private Managers ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,7%, die Nettogewinnmarge bei 38,4%, die Bruttomarge beträgt 69,3% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Tema Listed Private Managers ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 19,8%, einen Verschuldungsgrad von 42,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der Tema Listed Private Managers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 48,6%, eine Gewinnvolatilität von 105,7% sowie eine Volatilität von 40,7% (3M) und 37,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der Tema Listed Private Managers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der Tema Listed Private Managers ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,21 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,4%, das 12-Monats-Momentum -3,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -5,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,59)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,69)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,58)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Tema Listed Private Managers ETF