Themes Natural Monopoly ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Themes Natural Monopoly ETF (ISIN: US8829278097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Themes Natural Monopoly ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,54 wird die Bewertung des Themes Natural Monopoly ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,8), KBV (4,4), KUV (2,5) und KCV (18,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Themes Natural Monopoly ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 85,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 284,0% sowie Prognosen von 16,2% für das EPS-Wachstum und 11,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der Themes Natural Monopoly ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,9%, die Nettogewinnmarge bei 17,9%, die Bruttomarge beträgt 49,7% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Themes Natural Monopoly ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6%, einen Verschuldungsgrad von 44,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,96 zeigt der Themes Natural Monopoly ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 21,0%, eine Gewinnvolatilität von 40,9% sowie eine Kursvolatilität von 32,4% (3M) und 30,2% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt der Themes Natural Monopoly ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Themes Natural Monopoly ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,0%, das 12-Monats-Momentum 19,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,96)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,02)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Themes Natural Monopoly ETF