Tortoise Global Water Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Tortoise Global Water Fund (ISIN: US8909304078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Tortoise Global Water Fund ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,10 zeigt die Bewertung des Tortoise Global Water Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,4), KBV (1,9), KUV (3,1) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Tortoise Global Water Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 194,0% sowie Prognosen von 10,7% für das EPS-Wachstum und 6,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der Tortoise Global Water Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,9%, die Nettogewinnmarge bei 15,7%, die Bruttomarge beträgt 40,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Tortoise Global Water Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,21 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,0%, einen Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,02 zeigt der Tortoise Global Water Fund ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 17,0%, eine Gewinnvolatilität von 32,1% sowie eine Kursvolatilität von 28,0% (3M) und 26,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Tortoise Global Water Fund ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,41 deutet das Momentumprofil des Tortoise Global Water Fund auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,1%, ein 12-Monats-Momentum von -7,9% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -10,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,21)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,41)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Tortoise Global Water Fund