Towle Value ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Towle Value ETF (ISIN: US26824D5068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Towle Value ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,39 wird die Bewertung des Towle Value ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (19,6), KBV (1,7), KUV (0,4) und KCV (13,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Towle Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 70,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 31,4% sowie Prognosen von 65,9% für das EPS-Wachstum und 5,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Towle Value ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 1,9%, eine Nettogewinnmarge von 3,3%, eine Bruttomarge von 23,6% sowie ein Kapitalumschlag von 1,5. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Towle Value ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 35,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,35 deutet das Stabilitätsprofil des Towle Value ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 19,4%, die Gewinnvolatilität 123,2%; die Kursvolatilität liegt bei 51,0% (3M) und 48,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des Towle Value ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,75 zeigt der Towle Value ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,6%, das 12-Monats-Momentum 33,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 10,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,39)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,35)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,75)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Towle Value ETF