UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS Core MSCI Japan (ISIN: LU0136240974) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der UBS Core MSCI Japan ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des UBS Core MSCI Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,6), KBV (1,9), KUV (1,4) und KCV (12,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS Core MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 60,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 160,7% sowie Prognosen von 12,6% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS Core MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,9%, eine Nettogewinnmarge von 11,9%, eine Bruttomarge von 40,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS Core MSCI Japan erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 65,3%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,19 zeigt der UBS Core MSCI Japan ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,7%, eine Gewinnvolatilität von 47,1% sowie eine Volatilität von 42,9% (3M) und 38,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der UBS Core MSCI Japan ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,0%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der UBS Core MSCI Japan ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,8%, das 12-Monats-Momentum bei 52,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,19)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS Core MSCI Japan