UBS ETF (IE) MSCI World Climate – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS ETF (IE) MSCI World Climate (ISIN: IE00BN4Q0370) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS ETF (IE) MSCI World Climate ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,25 wird die Bewertung des UBS ETF (IE) MSCI World Climate als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,1), KBV (2,1), KUV (2,2) und KCV (10,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS ETF (IE) MSCI World Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 71,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 196,7% sowie Prognosen von 11,9% für das EPS-Wachstum und 6,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Climate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,9%, die Nettogewinnmarge bei 18,5%, die Bruttomarge beträgt 55,4% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS ETF (IE) MSCI World Climate erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,7%, einen Verschuldungsgrad von 45,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Climate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,0%, die Gewinnvolatilität bei 55,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,1% über drei Monate und 28,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der UBS ETF (IE) MSCI World Climate ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der UBS ETF (IE) MSCI World Climate weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -2,6%, das 12-Monats-Momentum 17,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,08)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,52)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS ETF (IE) MSCI World Climate