UBS ETF (IE) MSCI World Sociall – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS ETF (IE) MSCI World Sociall (ISIN: IE00BK72HJ67) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS ETF (IE) MSCI World Sociall ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,83 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Sociall eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,8), KBV (3,4), KUV (2,8) und KCV (18,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Sociall ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 66,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 209,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS ETF (IE) MSCI World Sociall zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 8,1%, die Nettogewinnmarge 13,6%, die Bruttomarge liegt bei 49,4% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS ETF (IE) MSCI World Sociall erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,3%, einen Verschuldungsgrad von 55,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,24 zeigt der UBS ETF (IE) MSCI World Sociall ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,4%, eine Gewinnvolatilität von 37,1% sowie eine Volatilität von 33,2% (3M) und 30,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Dividendenprofil des UBS ETF (IE) MSCI World Sociall auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der UBS ETF (IE) MSCI World Sociall ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,3%, das 12-Monats-Momentum bei 21,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,83)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,24)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,32)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS ETF (IE) MSCI World Sociall