UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA UCITS ETF A Distribution – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA (ISIN: LU0136234654) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,87 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (5,1), KUV (4,1) und KCV (18,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 120,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 218,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA zeigt sich mit einem Z-Score von 1,09 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 12,9%, die Nettogewinnmarge 24,1%, die Bruttomarge liegt bei 56,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA erscheint mit einem Z-Score von 0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,7%, einen Verschuldungsgrad von 43,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 61,3%; die Kursvolatilität beträgt 37,9% über drei Monate und 33,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,41 weist der UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,0%, das 12-Monats-Momentum bei 27,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,42)
• Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,09)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,09)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
• Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS ETF SICAV - UBS ETF - MSCI USA