UBS Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF EUR dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: LU1215454460 | Symbol: UIMY.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der UBS Factor MSCI EMU Low Volatility (ISIN: LU1215454460) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt die Bewertung des UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (2,0), KUV (1,6) und KCV (9,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,60 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 18,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 628,6% sowie Analystenschätzungen von 8,7% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS Factor MSCI EMU Low Volatility erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 15,6%, eine Bruttomarge von 53,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,4. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Verschuldungsprofil des UBS Factor MSCI EMU Low Volatility auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,5%, ein Verschuldungsgrad von 41,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 16,2%, eine Gewinnvolatilität von 54,2% sowie eine Kursvolatilität von 23,8% (3M) und 20,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,91 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,7% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der UBS Factor MSCI EMU Low Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,01 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -4,0%, das 12-Monats-Momentum 1,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,60)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,91)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Factor MSCI EMU Low Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Factor MSCI EMU Low Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ein positives Kurspotenzial von 10,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Factor MSCI EMU Low Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Factor MSCI EMU Low Volatility liegt auf Frankreich mit einem Anteil von 31,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im UBS Factor MSCI EMU Low Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Factor MSCI EMU Low Volatility ist Deutsche Börse AG mit einem Gewicht von 4,58 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 34 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Factor MSCI EMU Low Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Factor MSCI EMU Low Volatility als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Factor MSCI EMU Low Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.