UBS Factor MSCI EMU Quality Screened UCITS ETF EUR dis – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened (ISIN: LU1215451524) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des UBS Factor MSCI EMU Quality Screened als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,8), KBV (3,7), KUV (2,2) und KCV (13,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS Factor MSCI EMU Quality Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 54,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 177,3% sowie Prognosen von 13,6% für das EPS-Wachstum und 8,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS Factor MSCI EMU Quality Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 0,87 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,5%, die Nettogewinnmarge 15,8%, die Bruttomarge liegt bei 59,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 17,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,0%, eine Gewinnvolatilität von 32,4% sowie eine Kursvolatilität von 31,1% (3M) und 28,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der UBS Factor MSCI EMU Quality Screened ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 15,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,08)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,87)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS Factor MSCI EMU Quality Screened