UBS Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF hEUR acc – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BWT3KJ20 | Symbol: UBUV.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der UBS Factor MSCI USA Low Volatility (ISIN: IE00BWT3KJ20) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS Factor MSCI USA Low Volatility ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des UBS Factor MSCI USA Low Volatility als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (21,8), KBV (3,0), KUV (2,7) und KCV (13,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,47 zeigt der UBS Factor MSCI USA Low Volatility ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 41,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 121,1% sowie Analystenschätzungen von 8,8% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der UBS Factor MSCI USA Low Volatility ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 16,9%, die Bruttomarge beträgt 47,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,40 deutet das Verschuldungsprofil des UBS Factor MSCI USA Low Volatility auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 31,1%, ein Verschuldungsgrad von 53,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 35,8%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,37 zeigt der UBS Factor MSCI USA Low Volatility ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 12,5%, eine Gewinnvolatilität von 34,2% sowie eine Kursvolatilität von 24,2% (3M) und 21,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,13 zeigt der UBS Factor MSCI USA Low Volatility ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,4%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der UBS Factor MSCI USA Low Volatility weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,12 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,4%, das 12-Monats-Momentum 4,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,9%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,47)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,55)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,40)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,13)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS Factor MSCI USA Low Volatility
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS Factor MSCI USA Low Volatility?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS Factor MSCI USA Low Volatility ein positives Kurspotenzial von 13,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 89 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS Factor MSCI USA Low Volatility?
Der regionale Schwerpunkt des UBS Factor MSCI USA Low Volatility liegt auf USA mit einem Anteil von 94,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS Factor MSCI USA Low Volatility am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS Factor MSCI USA Low Volatility ist The Coca-Cola Company mit einem Gewicht von 1,46 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 147 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS Factor MSCI USA Low Volatility?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS Factor MSCI USA Low Volatility als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS Factor MSCI USA Low Volatility?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).