UBS Global Gender Equality UCITS ETF hEUR acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS Global Gender Equality (ISIN: IE00BDR5H073) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS Global Gender Equality ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt die Bewertung des UBS Global Gender Equality ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,2), KBV (2,1), KUV (2,0) und KCV (10,5) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,40 zeigt der UBS Global Gender Equality ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 104,0% sowie Analystenschätzungen von 10,6% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,37 weist der UBS Global Gender Equality ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 58,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Verschuldungsprofil des UBS Global Gender Equality auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 60,5%, ein Verschuldungsgrad von 51,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,4%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der UBS Global Gender Equality ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,5%, die Gewinnvolatilität bei 99,8%; die Kursvolatilität beträgt 29,3% über drei Monate und 28,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,39 weist der UBS Global Gender Equality ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,29 weist der UBS Global Gender Equality ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,5%, das 12-Monats-Momentum bei 25,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 5,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,40)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
• Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,54)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,29)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,39)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS Global Gender Equality