UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible (ISIN: IE00BKSCBW67) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt die Bewertung des UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,7), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (10,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von -0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 77,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 137,0% sowie Prognosen von 23,0% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,30 weist der UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 10,6%, die Bruttomarge beträgt 43,4% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,9%, einen Verschuldungsgrad von 42,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 29,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,8%, eine Gewinnvolatilität von 112,8% sowie eine Volatilität von 37,7% (3M) und 38,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 4,5%, das 12-Monats-Momentum bei 12,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,13)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS (Irl) ETF plc - UBS MSCI World Small Cap Socially Responsible