UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hEUR acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS MSCI ACWI Socially Responsible (ISIN: IE00BDR55927) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI ACWI Socially Responsible ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,81 weist der UBS MSCI ACWI Socially Responsible eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,6), KBV (4,4), KUV (3,2) und KCV (19,9) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,51 weist der UBS MSCI ACWI Socially Responsible ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 117,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 314,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 21,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,6%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI ACWI Socially Responsible zeigt sich mit einem Z-Score von 0,82 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,4%, die Nettogewinnmarge 21,8%, die Bruttomarge liegt bei 55,7% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI ACWI Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,5%, einen Verschuldungsgrad von 42,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der UBS MSCI ACWI Socially Responsible ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,8%, eine Gewinnvolatilität von 47,8% sowie eine Volatilität von 39,7% (3M) und 36,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des UBS MSCI ACWI Socially Responsible auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,9%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der UBS MSCI ACWI Socially Responsible ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,1%, das 12-Monats-Momentum bei 39,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 2,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,51)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,82)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI ACWI Socially Responsible