UBS MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF hUSD acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS MSCI ACWI Socially Responsible (ISIN: IE00BDR55703) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI ACWI Socially Responsible ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,76 weist der UBS MSCI ACWI Socially Responsible eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,4), KBV (4,0), KUV (3,0) und KCV (17,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,45 weist der UBS MSCI ACWI Socially Responsible ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 270,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI ACWI Socially Responsible zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,4%, die Nettogewinnmarge 19,3%, die Bruttomarge liegt bei 53,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI ACWI Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der UBS MSCI ACWI Socially Responsible ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,8%, die Gewinnvolatilität bei 57,5%; die Kursvolatilität beträgt 37,2% über drei Monate und 34,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Dividendenprofil des UBS MSCI ACWI Socially Responsible auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Der UBS MSCI ACWI Socially Responsible weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,17 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,7%, das 12-Monats-Momentum 49,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,76)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,26)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI ACWI Socially Responsible