UBS MSCI ACWI Universal UCITS ETF hCHF acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS MSCI ACWI Universal (ISIN: IE00BDQZN774) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI ACWI Universal ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des UBS MSCI ACWI Universal als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,5), KBV (3,2), KUV (2,6) und KCV (15,3) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der UBS MSCI ACWI Universal ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 101,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 242,5%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI ACWI Universal zeigt sich mit einem Z-Score von 0,84 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,3%, die Nettogewinnmarge 20,9%, die Bruttomarge liegt bei 53,0% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI ACWI Universal erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,0%, einen Verschuldungsgrad von 41,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der UBS MSCI ACWI Universal ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 24,1%, die Gewinnvolatilität bei 56,1%; die Kursvolatilität beträgt 38,7% über drei Monate und 33,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt der UBS MSCI ACWI Universal ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der UBS MSCI ACWI Universal ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,6%, das 12-Monats-Momentum bei 52,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,84)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,24)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI ACWI Universal