UBS MSCI Canada UCITS ETF hGBP acc – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS MSCI Canada (ISIN: LU1130156323) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI Canada ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des UBS MSCI Canada ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,3), KUV (2,0) und KCV (15,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 94,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 467,3% sowie Prognosen von 11,7% für das EPS-Wachstum und 7,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,3%, eine Nettogewinnmarge von 17,0%, eine Bruttomarge von 42,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI Canada erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 106,3%, einen Verschuldungsgrad von 56,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,60 weist der UBS MSCI Canada ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,5%, die Gewinnvolatilität bei 50,4%; die Kursvolatilität beträgt 27,0% über drei Monate und 22,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der UBS MSCI Canada ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der UBS MSCI Canada ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,4%, das 12-Monats-Momentum bei 36,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,01)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Stabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,32)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI Canada