UBS MSCI China Universal UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS MSCI China Universal (ISIN: LU1953188833) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der UBS MSCI China Universal ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,27 wird die Bewertung des UBS MSCI China Universal als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,1), KBV (1,4), KUV (1,4) und KCV (7,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS MSCI China Universal erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 160,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 113,5% sowie Prognosen von 34,9% für das EPS-Wachstum und 10,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der UBS MSCI China Universal ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 15,5%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI China Universal erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 108,3%, einen Verschuldungsgrad von 37,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der UBS MSCI China Universal ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,4%, eine Gewinnvolatilität von 68,0% sowie eine Volatilität von 42,1% (3M) und 38,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der UBS MSCI China Universal ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Momentumprofil des UBS MSCI China Universal auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -3,7%, ein 12-Monats-Momentum von 7,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -4,9%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Momentum: Neutral (Z-Score: -0,38)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI China Universal