UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS MSCI EM Socially Responsible (ISIN: LU1048313891) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im UBS MSCI EM Socially Responsible ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des UBS MSCI EM Socially Responsible als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,9), KBV (2,4), KUV (2,3) und KCV (13,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der UBS MSCI EM Socially Responsible ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 132,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 250,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 32,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,59 weist der UBS MSCI EM Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 18,1%, die Bruttomarge beträgt 48,2% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der UBS MSCI EM Socially Responsible ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 56,4%, der Verschuldungsgrad bei 30,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,17 zeigt der UBS MSCI EM Socially Responsible ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 28,7%, eine Gewinnvolatilität von 65,9% sowie eine Volatilität von 47,5% (3M) und 36,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,15 zeigt der UBS MSCI EM Socially Responsible ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,9%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der UBS MSCI EM Socially Responsible ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 22,8%, das 12-Monats-Momentum 93,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 15,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Stark (Z-Score: 0,62)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,17)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,83)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,15)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI EM Socially Responsible