UBS MSCI EMU Small Cap UCITS ETF EUR dis – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS MSCI EMU Small Cap (ISIN: LU0671493277) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der UBS MSCI EMU Small Cap ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,35 wird die Bewertung des UBS MSCI EMU Small Cap als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,7), KBV (1,5), KUV (0,8) und KCV (6,8) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS MSCI EMU Small Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 67,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 171,2% sowie Prognosen von 21,8% für das EPS-Wachstum und 5,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des UBS MSCI EMU Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 11,5%, eine Bruttomarge von 38,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS MSCI EMU Small Cap erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,2%, einen Verschuldungsgrad von 42,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,21 zeigt der UBS MSCI EMU Small Cap ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,5%, eine Gewinnvolatilität von 138,2% sowie eine Volatilität von 38,7% (3M) und 33,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der UBS MSCI EMU Small Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der UBS MSCI EMU Small Cap weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,4%, das 12-Monats-Momentum 40,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,7%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,11)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,06)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,24)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,21)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS MSCI EMU Small Cap