UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BHXMHK04 | Symbol: S5SD.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der UBS S&P 500 Scored & Screened (ISIN: IE00BHXMHK04) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im UBS S&P 500 Scored & Screened ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,89 weist der UBS S&P 500 Scored & Screened eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (26,1), KBV (5,1), KUV (3,5) und KCV (18,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der UBS S&P 500 Scored & Screened ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 96,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 257,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 9,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des UBS S&P 500 Scored & Screened zeigt sich mit einem Z-Score von 1,21 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,1%, die Nettogewinnmarge 22,0%, die Bruttomarge liegt bei 54,7% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des UBS S&P 500 Scored & Screened erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,4%, einen Verschuldungsgrad von 39,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der UBS S&P 500 Scored & Screened ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 62,1%; die Kursvolatilität beträgt 32,7% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,51 deutet das Dividendenprofil des UBS S&P 500 Scored & Screened auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der UBS S&P 500 Scored & Screened weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,14 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,3%, das 12-Monats-Momentum 52,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,89)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,21)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,51)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum UBS S&P 500 Scored & Screened
Wie lautet die Analystenprognose für den UBS S&P 500 Scored & Screened?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den UBS S&P 500 Scored & Screened ein positives Kurspotenzial von 22,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der UBS S&P 500 Scored & Screened?
Der regionale Schwerpunkt des UBS S&P 500 Scored & Screened liegt auf USA mit einem Anteil von 96,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im UBS S&P 500 Scored & Screened am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im UBS S&P 500 Scored & Screened ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 11,23 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 307 Aktien.
Wie bewerten wir den UBS S&P 500 Scored & Screened?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den UBS S&P 500 Scored & Screened als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des UBS S&P 500 Scored & Screened?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.