UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF(EUR)A-dis – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible (ISIN: LU0629460675) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible ein weitgehend neutrales Bild. KGV (28,2), KBV (3,3), KUV (3,1) und KCV (21,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 31,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 389,9% sowie Prognosen von 13,8% für das EPS-Wachstum und 7,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,6%, die Nettogewinnmarge bei 13,0%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 18,6%, einen Verschuldungsgrad von 33,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 14,9%, die Gewinnvolatilität bei 69,5%; die Kursvolatilität beträgt 36,5% über drei Monate und 31,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 20,3%, das 12-Monats-Momentum 36,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU Socially Responsible