UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF(EUR)A-dis – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU (ISIN: LU0147308422) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt die Bewertung des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,5), KBV (2,2), KUV (1,7) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 292,8% sowie Prognosen von 13,4% für das EPS-Wachstum und 6,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,2%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 50,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 69,4%, einen Verschuldungsgrad von 45,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,49 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 61,5%; die Kursvolatilität beträgt 28,6% über drei Monate und 28,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 7,2%, das 12-Monats-Momentum bei 23,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,06)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,33)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,49)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,43)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU