UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU UCITS ETF(EUR)A-dis – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU (ISIN: LU0147308422) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,8), KBV (2,2), KUV (1,6) und KCV (8,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 62,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 277,1% sowie Prognosen von 15,0% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,27 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,0%, die Nettogewinnmarge bei 15,0%, die Bruttomarge beträgt 50,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 63,1%, einen Verschuldungsgrad von 42,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,4%, die Gewinnvolatilität bei 69,8%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 28,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Der UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,6%, das 12-Monats-Momentum 41,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,10)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,35)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum UBS(Lux)Fund Solutions – MSCI EMU