U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (ISIN: US25239Y1709) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,53 wird die Bewertung des U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,9), KBV (1,2), KUV (0,8) und KCV (6,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,36 zeigt der U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 111,9% sowie Analystenschätzungen von 15,9% (EPS) und 4,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,3%, eine Nettogewinnmarge von 10,1%, eine Bruttomarge von 41,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erscheint mit einem Z-Score von -0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,5%, einen Verschuldungsgrad von 34,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 169,3% sowie eine Volatilität von 35,1% (3M) und 38,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,9%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 0,1%, das 12-Monats-Momentum bei 21,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Stark (Z-Score: 0,53)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,36)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,05)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,11)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares