USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (ISIN: US90290T8099) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt die Bewertung des USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund ein weitgehend neutrales Bild. KGV (12,6), KBV (2,3), KUV (3,1) und KCV (13,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund zeigt sich mit einem Z-Score von 1,44 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 306,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1781,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 12,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 11,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,46 weist der USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 2,7%, die Nettogewinnmarge bei 25,0%, die Bruttomarge beträgt 76,7% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 34,1%, einen Verschuldungsgrad von 44,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 11,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 41,4%, eine Gewinnvolatilität von 46,1% sowie eine Volatilität von 38,5% (3M) und 29,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,44 zeigt der USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,58 weist der USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,0%, das 12-Monats-Momentum bei 64,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,9%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,44)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,46)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
• Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,44)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund