VanEck Israel ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der VanEck Israel ETF (ISIN: US92189F6354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im VanEck Israel ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,33 wird die Bewertung des VanEck Israel ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,8), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (12,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der VanEck Israel ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 126,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 276,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 7,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des VanEck Israel ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 2,4%, eine Nettogewinnmarge von 15,1%, eine Bruttomarge von 62,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des VanEck Israel ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,5%, einen Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,16 zeigt der VanEck Israel ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,2%, eine Gewinnvolatilität von 50,3% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 37,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,12 zeigt der VanEck Israel ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,0%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,55 weist der VanEck Israel ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,6%, das 12-Monats-Momentum bei 71,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,33)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,16)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,55)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,12)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VanEck Israel ETF