VanEck Israel ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der VanEck Israel ETF (ISIN: US92189F6354) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der VanEck Israel ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des VanEck Israel ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,7), KBV (2,6), KUV (2,5) und KCV (17,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,50 weist der VanEck Israel ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 170,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 244,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des VanEck Israel ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,1%, eine Nettogewinnmarge von 15,4%, eine Bruttomarge von 60,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des VanEck Israel ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 37,5%, einen Verschuldungsgrad von 38,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 18,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Stabilitätsprofil des VanEck Israel ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 28,9%, die Gewinnvolatilität 137,1%; die Kursvolatilität liegt bei 45,0% (3M) und 39,5% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Dividendenprofil des VanEck Israel ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der VanEck Israel ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 16,3%, das 12-Monats-Momentum bei 28,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 6,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,47)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,28)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VanEck Israel ETF