VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF (ISIN: AU0000001356) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,52 wird die Bewertung des VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (22,9), KBV (3,1), KUV (3,0) und KCV (17,8) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,13 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 96,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 291,0% sowie Prognosen von 14,4% für das EPS-Wachstum und 9,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,0%, die Nettogewinnmarge bei 18,4%, die Bruttomarge beträgt 63,5% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,26 weist der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 43,5%, der Verschuldungsgrad bei 39,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,0%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,34 weist der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 27,4%, die Gewinnvolatilität bei 36,8%; die Kursvolatilität beträgt 36,1% über drei Monate und 30,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,21 zeigt der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 3,3%, das 12-Monats-Momentum 15,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -2,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,52)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,13)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,26)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
• Dividende: Neutral (Z-Score: -0,21)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum VanEck - MSCI International Sustainable Equity ETF