Vanguard Consumer Staples ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Vanguard Consumer Staples ETF (ISIN: US92204A2078) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Consumer Staples ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,47 wird die Bewertung des Vanguard Consumer Staples ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (25,2), KBV (4,2), KUV (1,3) und KCV (14,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,69 zeigt der Vanguard Consumer Staples ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 39,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 74,9% sowie Analystenschätzungen von 9,7% (EPS) und 4,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Consumer Staples ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,0%, die Nettogewinnmarge 9,6%, die Bruttomarge liegt bei 38,3% und der Kapitalumschlag bei 1,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des Vanguard Consumer Staples ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,9%, ein Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 1,36 zeigt der Vanguard Consumer Staples ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 11,4%, eine Gewinnvolatilität von 52,1% sowie eine Kursvolatilität von 27,2% (3M) und 25,4% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der Vanguard Consumer Staples ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,3%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,3%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Vanguard Consumer Staples ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,07 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,5%, das 12-Monats-Momentum 15,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,47)
• Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,69)
• Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,07)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard Consumer Staples ETF