Vanguard Energy ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Vanguard Energy ETF (ISIN: US92204A3068) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im Vanguard Energy ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt die Bewertung des Vanguard Energy ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (21,1), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,28 zeigt der Vanguard Energy ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 118,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 413,8% sowie Analystenschätzungen von 7,7% (EPS) und 1,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Vanguard Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,5%, eine Nettogewinnmarge von 11,0%, eine Bruttomarge von 29,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard Energy ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,02 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,1%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der Vanguard Energy ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 26,2%, eine Gewinnvolatilität von 177,0% sowie eine Volatilität von 31,5% (3M) und 29,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,47 weist der Vanguard Energy ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,6%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,94 zeigt der Vanguard Energy ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 24,3%, das 12-Monats-Momentum 59,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 19,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,03)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,28)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,02)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
• Momentum: Stark (Z-Score: 0,94)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,47)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard Energy ETF