Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US9220427184 | Symbol: VSS
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (ISIN: US9220427184) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (15,7), KBV (1,6), KUV (1,1) und KCV (9,1) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,8%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 196,7% sowie Prognosen von 26,8% für das EPS-Wachstum und 12,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,1%, die Bruttomarge beträgt 38,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 45,9%, einen Verschuldungsgrad von 32,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,4%, eine Gewinnvolatilität von 106,6% sowie eine Volatilität von 39,6% (3M) und 42,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,25 zeigt der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,7%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 25,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,25)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 25,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 82 % der Positionen.
In welche Länder investiert der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 17,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ist Taiwan Union Technology Corporation mit einem Gewicht von 0,31 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 2,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 4596 Aktien.
Wie bewerten wir den Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).