Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse

Überblick

Der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (ISIN: US9220427184) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,01 zeigt die Bewertung des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,6), KBV (1,7), KUV (1,1) und KCV (9,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 216,1% sowie Prognosen von 25,7% für das EPS-Wachstum und 11,2% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,0%, eine Nettogewinnmarge von 11,1%, eine Bruttomarge von 39,0% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Das Verschuldungsprofil des Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 49,7%, einen Verschuldungsgrad von 33,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,4%, eine Gewinnvolatilität von 113,0% sowie eine Volatilität von 43,2% (3M) und 40,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,16 zeigt der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Der Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,23 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 4,1%, das 12-Monats-Momentum 39,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.

Faktoren-Übersicht

• Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,01)
• Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,12)
• Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
• Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
• Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,02)
• Momentum: Neutral (Z-Score: 0,23)
• Dividende: Neutral (Z-Score: 0,16)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF